DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portföy Yönetimi MG1   701 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gamze VURAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bireysel ve kurumsal bazda etkin bir yatırım ve portföy yönetimi için temel oluşturan teorilerin ve analitik yöntemlerin incelenmesi ve anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak portföy kavramından, portföy teorilerinden ve konuya ait istatistiksel alt yapıdan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy kavramını tanımlama
2) Gelenkesel portföy teoremini kavrama
3) Portföy getiri ve varyansını hesaplama
4) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
5) Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama
6) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme
7) -Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme
8) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Piyasalar ve Menkul Kıymetler Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabının ilk iki bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.133-150'nin okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 4. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.150-165'in okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Etkin portföylerin belirlenmesi ve etkin sınırın çizilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.165-187'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 5 ve 6. bölümlerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümün syf.223-230'un okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 7. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Çoklu İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölüm syf.230-245'in okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 8. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Optimum portföyün belirlenmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.187-197'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 10 ve 11. bölümlerin okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlı Yazılı Sınav
9 Uluslar arası Çeşitlendirme Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 9. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Temel Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 12. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Geliştirilmiş Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 13. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Arbitraj Fiyatlama Teorisi Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 14. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Etkin Piyasalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 16. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Portföy Perfromansının Ölçülmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 10. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 17. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 24. bölümün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar