DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Serileri Analizi II ISB   528 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zaman serilerinin analizini ve modellemesini yapabilmek
Dersin İçeriği
Otoregresif vektörler. Kısıtlı Otoregresif vektörlerin en çok olabilirlik tahmini.Bayesian analiz.Kalman Filter'in elde edilişi .Parametrelerin en çok olabilirlik tahminleri .Momentler metodunun genelleştirilmesi(GMM).GMM ve en çok olabilirlik tahmin .Deterministik zaman serisi süreçleri .Birim kökler ile tek değişkenli süreçler .Çok değişkenli zaman serisi modellerinde birim kökler .Heterosdastik zaman serisi modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otoregresif vektörleri öğrenir
2) Bayesian analizi öğrenir
3) Kalman Filter'i tahmin yöntemini kavrar
4) Momentler metodunun genelleştirilmesini öğrenir
5) Deterministik zaman serisi süreçlerini kavramalı.
6) Birim kökler ile tek değişkenli süreçleri kavrar
7) Çok değişkenli zaman serisi modellerinde birim kökleri öğrenir
8) Heterosdastik zaman serisi modellerini öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)