DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Serisi Modelleri I EKMZ   405 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fela ÖZBEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, tek değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri; Fark denklemleri: Fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu; Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler; Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri, AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri; MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu; ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları; Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri; Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stochastik süreç ve zaman serisi kavramlarını tanımlar.
2) Fark denklemlerini, istikrarlılık koşullarını ve dinamik çarpanlarını çözümler.
3) Trend durağan süreç ile fark durağan süreç arasındaki farkı görür.
4) Box-Jenkins yöntemini tek değişkenli zaman serilerine uygular.
5) Tek değişkenli zaman serileri için en uygun modeli seçer.
6) Tek denklemli modeller için en uygun otoregresif koşullu değişen varyans modelini seçer.
7) Rassal yürüyüş ve beyaz gürültü süreçlerini tanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Birinci sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, birinci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 p. sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, p. sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Gecikme işlemcisi, fark alma işlemcisi. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH ve GARCH modelleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Rejimli Otoregresif Modeller: En uygun modelin seçimi. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Genel tekrar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar