DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Time Series Models I * ECMZ   405 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fela ÖZBEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, tek değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri; Fark denklemleri: Fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu; Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler; Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri, AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri; MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu; ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları; Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri; Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
2 Birinci sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, birinci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
3 p. sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, p. sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
4 Gecikme işlemcisi, fark alma işlemcisi. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
5 Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
6 Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
7 AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
8 Ara Sınav Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
9 MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
10 ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
11 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH ve GARCH modelleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
12 Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
13 Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
14 Rejimli Otoregresif Modeller: En uygun modelin seçimi. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
15 Genel tekrar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
16-17 Dönem Sonu Sınavı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar