DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Aktif-pasif portföy yönetimi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uluslar arası çeşitlendirme Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Portföy sunumları Portföy sunumları Ödev
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar