DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portföy Yönetimi ISLS   410 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.HATİCE DOĞUKANLI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HATİCE DOĞUKANLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy kavramını tanımlama
2) Gelenkesel portföy teoremini kavrama
3) Portföy getiri ve varyansını hesaplama
4) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
5) Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama
6) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme
7) Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme
8) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Aktif-pasif portföy yönetimi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uluslar arası çeşitlendirme Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Portföy sunumları Portföy sunumları Ödev
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar