TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Birim | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| EKONOMETRİ PR. | |
| Kod | EKMZ405 |
| Ad | Zaman Serisi Modelleri I |
| Dönem | 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 7. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. ÇİLER SİGEZE GÜNEY
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders, tek değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri; Fark denklemleri: Fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu; Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler; Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri, AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri; MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu; ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları; Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri; Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Stochastik süreç ve zaman serisi kavramlarını tanımlar. |
| ÖÇ02 | Fark denklemlerini, istikrarlılık koşullarını ve dinamik çarpanlarını çözümler. |
| ÖÇ03 | Trend durağan süreç ile fark durağan süreç arasındaki farkı görür. |
| ÖÇ04 | Box-Jenkins yöntemini tek değişkenli zaman serilerine uygular. |
| ÖÇ05 | Tek değişkenli zaman serileri için en uygun modeli seçer. |
| ÖÇ06 | Tek denklemli modeller için en uygun otoregresif koşullu değişen varyans modelini seçer. |
| ÖÇ07 | Rassal yürüyüş ve beyaz gürültü süreçlerini tanır. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Ekonometri kavramlarını açıklar | 5 |
| PÖÇ02 | - | Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar | 5 |
| PÖÇ03 | - | İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur | 4 |
| PÖÇ04 | - | İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar | 1 |
| PÖÇ05 | - | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
| PÖÇ06 | - | Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar | 5 |
| PÖÇ07 | - | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir | 5 |
| PÖÇ08 | - | Veri toplar, düzenler ve analiz eder | 4 |
| PÖÇ09 | - | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır | 1 |
| PÖÇ10 | - | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır | 2 |
| PÖÇ11 | - | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler | 4 |
| PÖÇ12 | - | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar | 2 |
| PÖÇ13 | - | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | 2 |
| PÖÇ14 | - | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | 2 |
| PÖÇ15 | - | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir | 1 |
| PÖÇ16 | - | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular | 4 |
| PÖÇ17 | - | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular | 4 |
| PÖÇ18 | - | Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar | 4 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 2 | Birinci sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, birinci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 3 | p. sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, p. sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 4 | Gecikme işlemcisi, fark alma işlemcisi. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 5 | Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 6 | Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 7 | AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 10 | ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 11 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH ve GARCH modelleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 12 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 13 | Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 14 | Rejimli Otoregresif Modeller: En uygun modelin seçimi. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 15 | Genel tekrar | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | |
| 16 | Dönem Sonu Sınavı | ||
| 17 | Dönem Sonu Sınavı |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,44 | ||
| AKTS | 3 AKTS | ||