TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Birim | KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ |
| İŞLETME PR. | |
| Kod | BAC418 |
| Ad | Portföy Yönetimi |
| Dönem | 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi EMEL YÜCEL |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Önder UZKARALAR
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Portföy kavramını tanımlar ve Geleneksel portföy teoremini kavrar |
| ÖÇ02 | Portföy getiri ve varyansını hesaplar |
| ÖÇ03 | Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplar |
| ÖÇ04 | Tekli ve çoklu indeks modellerini açıklar ve Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar |
| ÖÇ05 | Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer |
| ÖÇ06 | Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder |
| ÖÇ07 | Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır | 1 |
| PÖÇ02 | - | İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar | 5 |
| PÖÇ03 | - | İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir. | 5 |
| PÖÇ04 | - | Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir | 4 |
| PÖÇ05 | - | İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar | 5 |
| PÖÇ06 | - | İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar. | 5 |
| PÖÇ07 | - | Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler | 5 |
| PÖÇ08 | - | İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir | 5 |
| PÖÇ09 | - | Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır | 1 |
| PÖÇ10 | - | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler | 5 |
| PÖÇ11 | - | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar | 5 |
| PÖÇ12 | - | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | 5 |
| PÖÇ13 | - | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | 5 |
| PÖÇ14 | - | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular | 5 |
| PÖÇ15 | - | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular | 5 |
| PÖÇ16 | - | İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler | 5 |
| PÖÇ17 | - | İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar | 5 |
| PÖÇ18 | - | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır | 5 |
| PÖÇ19 | - | Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. | 5 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümünün okunması ve IMKBnin resmi internet sitesinin incelenmesi, :Türkiyedeki yatırım araçlarının tanınması ve günlük olarak izlenmeye başlanması | |
| 2 | Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının i2 ve 3. bölümlerinin okunması | |
| 3 | Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5 bölümünün okunması ve Türkiyedeki yatırım araçlarının izlenerek oluşturulan portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması | |
| 4 | Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölümünün okunması, 5. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların risk ve getirilerinin hesaplanması | |
| 5 | Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması, 6. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçların getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması | |
| 6 | Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta | Portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların betalarının hesaplanması | |
| 7 | SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümünün okunması ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için karakteristik doğrusunun hesaplanması | |
| 8 | Ara Sınav | Ara sınav için hazırlık | |
| 9 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması, 8. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için tekli indeks modelinin kullanılması | |
| 10 | Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması, 9. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve süregelen portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması | |
| 11 | Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföy performansının Sharpe ve Treynor ölçütlerine göre değerlendirilmesi. | |
| 12 | Aktif-pasif portföy yönetimi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföyün sunuma hazır hale getirilmesi. | |
| 13 | Uluslar arası çeşitlendirme | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümün okunması | |
| 14 | Portföy sunumları | Portföy sunumları | |
| 15 | Final Sınavı | Final sınavı için hazırlık | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ödev | 100 | 20 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 20 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 80 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||