ECMZ405 Time Series Models I

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod ECMZ405
Ad Time Series Models I
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY


Dersin Amacı

Bu ders, tek değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.

Dersin İçeriği

Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serileri analizinde zamana ve frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri; Fark denklemleri: Fark denklemlerinin iterasyon ile çözümü, Fark denklemlerinin kökleri, Fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu; Kümülatif etki-tepki fonksiyonu; Uzun dönem tepkisi; Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler; Beyaz gürültü süreci: Beyaz gürültü süreinin özellikleri, MA(q) süreçleri: MA(q) süreçlerinin ortalaması, MA(q) süreçlerinin varyansı, MA(q) süreçlerinin otokovaryansları; AR(p) süreçleri: AR(p) süreçlerinin ortalaması, AR(p) süreçlerinin varyansı, AR(p) süreçlerinin otokovaryansları AR(p) süreçlerinde durağanlık; ARIMA(p,d,q) süreçleri; MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde durağanlık ve tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu; ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları; Birim kök testleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

James Douglas Hamilton, (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, ISBN: 9780691042893

Notlar

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Zaman serisi kavramını tanımlar.
ÖÇ02 Fark denklemlerini iterasyonla çözümler.
ÖÇ03 Bir fark denkleminin istikrarlılık koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını kontrol eder.
ÖÇ04 Dinamik çarpanları (etki-tepki fonksiyonlarını) hesaplar.
ÖÇ05 Birikimli dinamik çarpanları (birikimli etki-tepki fonksiyonlarını) hesaplar.
ÖÇ06 Bir şoka verilen uzun dönemli tepkiyi hesaplar.
ÖÇ07 Trend durağan süreç ile fark durağan süreç arasındaki farkı görür.
ÖÇ08 Beyaz gürültü sürecinin istatistiksel özelliklerini sayar.
ÖÇ09 Verilen bir sürecin durağan olup olmadığını kontrol eder.
ÖÇ10 Verilen bir sürecin tersinebilir olup olmadığını kontrol eder.
ÖÇ11 Aşırı parametrizasyonlu bir ARMA modelini aşırı parametrizasyondan arındırır.
ÖÇ12 Zaman serilerine uygun filtrelemeyi uygular.
ÖÇ13 Verilen bir sürecin ortalamasını hesaplar.
ÖÇ14 Verilen bir sürecin varyansını hesaplar.
ÖÇ15 Verilen bir sürecin otokovaryanslarını hesaplar.
ÖÇ16 Verilen bir sürecin otokorelasyonlarını hesaplar.
ÖÇ17 Verilen bir sürecin kısmi otokorelasyonlarını hesaplar.
ÖÇ18 Birim kök testlerini yapar.
ÖÇ19 Tek değişkenli zaman serileri için en uygun modeli seçer.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur 2
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Veri toplar/analiz eder 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar 5
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar 3
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
2 Birinci sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, birinci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
3 p. sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, p. sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
4 p. sıra fark denklemleri: karmaşık kökleri olan p. sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı ve etki-tepki fonksiyonları. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
5 Gecikme işlemcisi, fark alma işlemcisi. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
6 Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
7 Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 AR(p) süreçleri. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
10 Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
11 MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
12 ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
13 ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
14 Birim kök testleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
15 Genel tekrar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS