TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | ECMZ404 |
| Ad | Applied Econometrics II |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. SERA ŞANLI |
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere Eviews paket programı kullanılarak finansal ve iktisadi verilerin analizinde zaman serisi ekonometrisi yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders DF, ADF, KPSS, PP birim kök testleri; vektör otoregresyon (VAR) analizi; Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri; VEC modelinin tahmini; ARIMA modelleri; ARCH-GARCH modelleri konularını kapsar.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometrics. 4. Baskı, McGraw-Hill.
Notlar
Enders, Walter. (2015). Applied Econometric Time Series. 4. Baskı, Wiley. Kirchgassner, G., ve Wolters, J. (2008). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Eviews yazılımını kullanarak DF, ADF, KPSS, PP birim kök testlerini uygular. |
| ÖÇ02 | Eşbütünleşme ve hata düzeltme mekanizması kavramlarını açıklar. |
| ÖÇ03 | ARIMA modellerini tahmin eder. |
| ÖÇ04 | Değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri ayrıntılı olarak inceler. |
| ÖÇ05 | Granger testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyar. |
| ÖÇ06 | Etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizlerini örneklerle açıklar. |
| ÖÇ07 | Box-Jenkins metodolojisi ile verilere en uygun modeli araştırır. |
| ÖÇ08 | Finansal zaman serilerinin oynaklığını modeller. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar | 4 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar | 3 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar | |
| PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur | 5 |
| PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir | 5 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veri toplar/analiz eder | 5 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar | 5 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir | 4 |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir | 4 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | 4 |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler | 3 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır | 5 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar | 5 |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Rassal yürüyüş hipotezi, Deterministik ve stokastik trendler, Durağanlık ve birim kök kavramları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 2 | Durağan olmayan stokastik süreçler, Fark ve trend durağan süreçler, Sahte regresyon, Otokorelasyon fonksiyonu (ACF), Kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF), Q istatistiği | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | DF, ADF, KPSS, PP, DF-GLS birim kök testleri ve uygulamaları | Kirchgassner ve Wolters (2008) - Introduction to Modern Time Series Analysis (Bölüm 5); Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 4 | VAR analizi ve uygulamaları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 5 | Eşbütünleşme analizine giriş, Eşbütünleşmenin varlığının test edilmesi | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 6 | Engle-Granger testi, Johansen eşbütünleşme testi (İz ve Maksimum Özdeğer test istatistikleri) | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 7 | Hata düzeltme modelleri ve uygulamaları | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 8 | Ara sınav | İşlenmiş tüm konuların çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev, Proje / Tasarım |
| 9 | Nedensellik analizleri | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 10 | Etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizine ilişkin uygulamalar | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 5) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmini | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 12 | Box-Jenkins metodolojisi ve uygulamaları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | Dinamik ekonometrik modeller | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 14 | ARCH-GARCH modelleri | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | Dönem sonu sınavından önce tüm ders içeriklerine ilişkin Eviews uygulamaları tekrarı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 16 | Dönem sonu sınavı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Dönem sonu sınavı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||