TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | ISLS410 |
| Ad | Portföy Yönetimi |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI |
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi
Dersin Ön Koşulu
Yoktur
Kaynaklar
İlgili ders kitapları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Portfolio Management and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak
Notlar
Piyasa verileri
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Portföy kavramını tanımlamar |
| ÖÇ02 | Gelenkesel portföy teoremini tanır |
| ÖÇ03 | Portföy getiri ve varyansını hesaplar |
| ÖÇ04 | Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplar |
| ÖÇ05 | Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar |
| ÖÇ06 | Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer |
| ÖÇ07 | Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder |
| ÖÇ08 | Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapar |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme ile ilgili kavramları ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama | |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini açıklama | 3 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama | 2 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama | |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama | 3 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme | 2 |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme | |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma | 3 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma | 2 |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde etkin biçimde çalışma | 4 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişimin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme | 4 |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri etkin biçimde sunma | 3 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma | 2 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Elde ettiği bilgileri ve yorumlarını yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme | 3 |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulayarak, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri uygulama | 3 |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | İşletmeci bakış açısıyla toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma | |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme | 2 |
| PÖÇ19 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama | 2 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 2 | Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 4 | Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 5 | Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 6 | Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 7 | SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 8 | Vize Sınavı | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 10 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar-2 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 12 | Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | Aktif-pasif portföy yönetimi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 14 | Uluslar arası çeşitlendirme | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | Portföy sunumları | Portföy sunumları | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
| 16 | Final Sınavı | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Final Sınavı | Sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||