Genel Bilgi
Kod | IEM709 |
Ad | Zaman Serileri Analizi I |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders, tek değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri; Fark denklemleri: Fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu; Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler; Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri, AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri; MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu; ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları; Birim kök testleri: ADF, PP, KPSS, HEGY Testleri; Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri; Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
James Douglas Hamilton, (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, ISBN: 9780691042893 Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4 Burak Güriş (2020) R Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi, Der Yayınları ISBN: 978-975-353-628-8
Notlar
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Stochastik süreç kavramını tanımlar. |
ÖÇ02 | Zaman serisi kavramını tanımlar. |
ÖÇ03 | İktisadi zaman serisi bileşenlerini sıralar. |
ÖÇ04 | Fark denklemlerini özyineleme ile çözer. |
ÖÇ05 | Bir fark denkleminin istikrarlı olup olmadığını belirler. |
ÖÇ06 | Bir fark denkleminin dinamik çarpanlarını hesaplar. |
ÖÇ07 | Değişkelerin gecikmelerini gecikme işlemcisi ile ifade eder. |
ÖÇ08 | Fark alma işlemcisini kullanır. |
ÖÇ09 | Beyaz gürültü sürecini tanır. |
ÖÇ10 | ARMA süreçlerini tanır. |
ÖÇ11 | Rassal yürüyüş sürecini tanır. |
ÖÇ12 | Bir sürecin ortalamasını hesaplar. |
ÖÇ13 | Bir sürecin otokovaryanslarını hesaplar. |
ÖÇ14 | Bir sürecin otokorelasyonlarını hesaplar. |
ÖÇ15 | Bir sürecin kısmi otokorelasyonlarını hesaplar. |
ÖÇ16 | Bir serinin durağanlığını test eder. |
ÖÇ17 | Box-Jenkins yaklaşımı ile bir zaman serisini modeller. |
ÖÇ18 | Koşullu varyansı ARCH ailesi modelleri ile modeller. |
ÖÇ19 | Bir AR modelinde rejim değişimi olup olmadığını test eder. |
ÖÇ20 | Bir zaman serisi için en uygun rejim değişimli AR modelini seçer. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar | 5 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar | 5 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar | 5 |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar | 5 |
PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemden elde ettiği sonuçları yorumlar | 5 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezler | 3 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır | 3 |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar | 3 |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Analiz sonuçlarını uygun bir şekilde sunar | 3 |
PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Amaca uygun bir şekilde veri toplar/analiz eder | 5 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür | 3 |
PÖÇ13 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir | 3 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar | 5 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler | 3 |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar | |
PÖÇ18 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
PÖÇ19 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel konuları takip ederek iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar | 3 |
PÖÇ20 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
2 | Birinci sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, Birinci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Birinci sıra fark denklemlerinin etki-tepki fonksiyonu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
3 | p-inci sıra fark denklemleri: Tanım, p-inci sıra fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, p-inci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, p-inci sıra fark denklemlerinin etki-tepki fonksiyonu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
4 | Gecikme işlemcisi, fark alma işlemcisi. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme |
5 | Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
6 | Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
7 | AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
8 | Ara Sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
9 | MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
10 | ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
11 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH ve GARCH modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
12 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: TARCH, EGARCH modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
13 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: IGARCH, ARCH-M modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
14 | Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
15 | Rejimli Otoregresif Modeller: En uygun modelin seçimi. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
AKTS | 6 AKTS |