TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | IEM709 |
| Ad | Zaman Serileri Analizi I |
| Yarıyıl | . Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY |
Dersin Amacı
Bu ders, tek değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri; Fark denklemleri: Fark denklemlerinin istikrarlılığı, Etki-tepki fonksiyonu; Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler; Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri, AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri; MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu; ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları; Birim kök testleri: ADF, PP, KPSS, HEGY Testleri; Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH, IGARCH, ARCH-M modelleri; Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
James Douglas Hamilton, (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, ISBN: 9780691042893 Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4 Burak Güriş (2020) R Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi, Der Yayınları ISBN: 978-975-353-628-8
Notlar
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Stochastik süreç kavramını tanımlar. |
| ÖÇ02 | Zaman serisi kavramını tanımlar. |
| ÖÇ03 | İktisadi zaman serisi bileşenlerini sıralar. |
| ÖÇ04 | Fark denklemlerini özyineleme ile çözer. |
| ÖÇ05 | Bir fark denkleminin istikrarlı olup olmadığını belirler. |
| ÖÇ06 | Bir fark denkleminin dinamik çarpanlarını hesaplar. |
| ÖÇ07 | Değişkelerin gecikmelerini gecikme işlemcisi ile ifade eder. |
| ÖÇ08 | Fark alma işlemcisini kullanır. |
| ÖÇ09 | Beyaz gürültü sürecini tanır. |
| ÖÇ10 | ARMA süreçlerini tanır. |
| ÖÇ11 | Rassal yürüyüş sürecini tanır. |
| ÖÇ12 | Bir sürecin ortalamasını hesaplar. |
| ÖÇ13 | Bir sürecin otokovaryanslarını hesaplar. |
| ÖÇ14 | Bir sürecin otokorelasyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ15 | Bir sürecin kısmi otokorelasyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ16 | Bir serinin durağanlığını test eder. |
| ÖÇ17 | Box-Jenkins yaklaşımı ile bir zaman serisini modeller. |
| ÖÇ18 | Koşullu varyansı ARCH ailesi modelleri ile modeller. |
| ÖÇ19 | Bir AR modelinde rejim değişimi olup olmadığını test eder. |
| ÖÇ20 | Bir zaman serisi için en uygun rejim değişimli AR modelini seçer. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar | 5 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar | 5 |
| PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar | 5 |
| PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemden elde ettiği sonuçları yorumlar | 5 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezler | 3 |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır | 3 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar | 3 |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Analiz sonuçlarını uygun bir şekilde sunar | 3 |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Amaca uygun bir şekilde veri toplar/analiz eder | 5 |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür | 3 |
| PÖÇ13 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir | 3 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar | 5 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler | 3 |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar | |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
| PÖÇ19 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel konuları takip ederek iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar | 3 |
| PÖÇ20 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Stochastik süreç ve zaman serisi kavramları; Zaman serilerinin analizi: Zamana dayalı analizlerin amaçları, frekansa dayalı analizlerin amaçları; İktisadi zaman serilerinin bileşenleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 2 | Birinci sıra fark denklemleri: Tanım, Fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, Birinci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, Birinci sıra fark denklemlerinin etki-tepki fonksiyonu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 3 | p-inci sıra fark denklemleri: Tanım, p-inci sıra fark denklemlerinin iterasyonla çözümü, p-inci sıra fark denklemlerinin istikrarlılığı, p-inci sıra fark denklemlerinin etki-tepki fonksiyonu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 4 | Gecikme işlemcisi, fark alma işlemcisi. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme |
| 5 | Süreçlerin beklenen değerleri, durağanlık, ergodiklik; Trend durağan süreçler, fark durağan süreçler | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 6 | Beyaz gürültü süreci, MA(q) süreçleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 7 | AR(p) süreçleri, Rassal yürüyüş süreci, ARIMA(p,d,q) süreçleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 8 | Ara Sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 9 | MA(q) süreçlerinde tersinebilirlik; ARMA modellerinde aşırı parametrizasyon sorunu. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 10 | ARIMA modellemesinde Box-Jenkins yaklaşımı; AR, MA ve ARMA Süreçlerin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 11 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH ve GARCH modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 12 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: TARCH, EGARCH modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 13 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: IGARCH, ARCH-M modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 14 | Rejimli Otoregresif Modeller: TAR, SETAR, ESTAR, LSTAR modelleri. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 15 | Rejimli Otoregresif Modeller: En uygun modelin seçimi. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||