IEM704 Uygulamalı Ekonometri II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod IEM704
Ad Uygulamalı Ekonometri II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET ÖZMEN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Eviews ekonometrik yazılımını kullanarak finansal ve iktisadi verileri analiz etmelerini ve verilere uygun ekonometrik yöntemleri uygulamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders DF ve ADF birim kök testleri, Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, VEC modelinin tahmini, ARIMA modellerinin tahmini, VAR modelinin tahmini konularını kapsar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Gujarati, D. N. ve Porter, D. C. (2012). Temel Ekonometri. Beşinci Basımdan Çeviri (Çevirenler: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen), Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Notlar

Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi - Eviews Uygulamalı. Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayıncılık.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Eviews yazılımını kullanarak makro iktisadi modeller oluşturur.
ÖÇ02 Modellemelerde yer alan değişkenlere ilişkin zaman serisi özelliklerini ortaya koyar.
ÖÇ03 Ekonometrik tahmin sonuçlarını değerlendirir.
ÖÇ04 Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri analiz eder.
ÖÇ05 Türkiye verilerini kullanarak elde ettiği model tahmin sonuçlarını tartışır.
ÖÇ06 DF, ADF, KPSS ve PP birim kök testlerini uygular.
ÖÇ07 Eşbütünleşme ve hata düzeltme mekanizması kavramlarını açıklar.
ÖÇ08 Değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri tanımlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında güncel kavramları açıklar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması alanında sahip olduğu bilgiler arasındaki ilişkileri açıklar 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında sahip olduğu bilgilerin İktisat, İşletme ve diğer sosyal bilimlere nasıl uygulanacağını açıklar 3
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar 5
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Modeli tahmin etmek için en uygun yöntemden elde ettiği sonuçları yorumlar 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri sentezler 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bir örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirlemek amacıyla alanında öğrendiği bilgileri kullanır 3
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Karşılaştığı problemleri çözmek üzere yeni yaklaşım ve yöntemler arar 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Analiz sonuçlarını uygun bir şekilde sunar 5
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Amaca uygun bir şekilde veri toplar/analiz eder 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Bulgularını Türkçe veya yabancı bir dilde yüksek lisans tezine ya da mesleki bir rapora dönüştürür 4
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması yöntemlerini kullanarak kurumların ihtiyaç duyduğu çözüm önerilerini getirir 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir problemi çözmek üzere Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bilgileri kullanarak bireysel çalışma yapar 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar 4
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket program kullanır veya yeni bir bilgisayar kodu yazar 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Güncel konuları takip ederek iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Zaman Serisi Ekonometrisine Giriş İlgili Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Bazı Temel Kavramlar, Fark Denklemleri,Beyaz Gürültü Süreci, AR, MA, ARMA ve ARIMA Modelleri İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
3 Box- Jenkins Öngörü Modelleri ( uygulama ) İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
4 Tesadüfi Yürüyüş Hipotezi, Deterministik ve Stokastik Trend, Taklit Regresyon İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
5 Durağan Olmayan Stokastik Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
6 Zaman Serilerinde Trendin Ortadan Kaldırılması : Fark ve Trend Durağan Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
7 Durağanlığın Test Edilmesi, Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (ACF) Durağanlığın Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders İçeriğinin Çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
9 Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (PACF) Durağanlığın Test Edilmesi, Q İstatistiği, LB, IDW İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
10 Durağanlık İçin Birim Kök Testleri: DF, ADF, PP, KPSS, DF-GLS, v.d. ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
11 VAR analizi ve uygulamalar İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
12 Eşbütünleşme (Ko-entegrasyon) Analizine Giriş, Ko-entegrasyonun Varlığının Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
13 Engle-GrangerTesti, Engle-Granger ve Yoo Yaklaşımı, Johansen İz test İstatistiği ve Maksimum Özdeğeri istatistiği İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
14 Hata Düzeltme Modelleri ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
15 Nedensellik Analizleri, Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki fonksiyonlarına ilişkin uygulamalar İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm Ders İçeriğinin Çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm Ders İçeriğinin Çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS