MG1804 Portföy Yönetimi

8 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MG1804
Ad Portföy Yönetimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bireysel ve kurumsal bazda etkin bir yatırım ve portföy yönetimi için temel oluşturan teorilerin ve analitik yöntemlerin incelenmesi ve anlaşılmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu derste genel olarak portföy kavramından, portföy teorilerinden ve konuya ait istatistiksel alt yapıdan bahsedilecektir.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

İlgili dönemde güncel kaynaklar önerilmektedir.Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Portfolio Management and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak Portfolio Management, Reily

Notlar

İlgili dönemde okunacak makaleler önerilmektedir. Pazar verileri, BİST verileri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Portföy kavramını tanımlama
ÖÇ02 Gelenkesel portföy teoremini kavrama
ÖÇ03 Portföy getiri ve varyansını hesaplama
ÖÇ04 Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
ÖÇ05 Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama
ÖÇ06 Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme
ÖÇ07 -Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme
ÖÇ08 Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Finansman bilim dalına ait kuramları açıklar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Finansman alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listeler ve tanımlar. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Finansman alanında kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını ve sayısal karar verme teknikleri ile bu modellerin nasıl ilişkilendirileceğini araştırır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Finansman alanında kullanılan kuramsal modellerin, sayısal karar verme tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçlarının nasıl yorumlanacağını açıklar. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Günümüz finans yöneticilerinin karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretir. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Finans alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme ve uygulamalı işletme yönetimine katkı sağlar. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Finansal verimliliği arttırmaya yardımcı olan teknikleri kullanarak en uygun sonuca ulaşır. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışır.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanır, veri toplar, analiz eder, yorumlar ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazar ve sunar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Finans alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirir ve uygular. 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Finansman bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, finans yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirir. 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektör ve pazara uygun olan finansman yaklaşımları, uygulama ve yöntemlerini geliştirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Finansal Piyasalar ve Menkul Kıymetler Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabının ilk iki bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.133-150'nin okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 4. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.150-165'in okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Etkin portföylerin belirlenmesi ve etkin sınırın çizilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.165-187'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 5 ve 6. bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümün syf.223-230'un okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 7. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Çoklu İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölüm syf.230-245'in okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 8. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Optimum portföyün belirlenmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.187-197'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 10 ve 11. bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Uluslar arası Çeşitlendirme Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 9. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Temel Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 12. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Geliştirilmiş Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 13. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Arbitraj Fiyatlama Teorisi Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 14. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Etkin Piyasalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 16. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Portföy Perfromansının Ölçülmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 10. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 17. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 24. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 4 8
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü (Saat) 212
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,48
AKTS 8 AKTS