TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | MG1701 |
| Ad | Portföy Yönetimi |
| Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | . Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, bireysel ve kurumsal bazda etkin bir yatırım ve portföy yönetimi için temel oluşturan teorilerin ve analitik yöntemlerin incelenmesi ve anlaşılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak portföy kavramından, portföy teorilerinden ve konuya ait istatistiksel alt yapıdan bahsedilecektir.
Dersin Ön Koşulu
Yoktur.
Kaynaklar
Portföy yönetimi alanındaki ders kitapları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Modern Portfolio Theory and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak
Notlar
Portföy yönetimi alanındaki makaleler Pazar verileri, BİST verileri
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Portföy kavramını tanımlama |
| ÖÇ02 | Gelenkesel portföy teoremini kavrama |
| ÖÇ03 | Portföy getiri ve varyansını hesaplama |
| ÖÇ04 | Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama |
| ÖÇ05 | Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama |
| ÖÇ06 | Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme |
| ÖÇ07 | -Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme |
| ÖÇ08 | Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | 1.Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama. | 2 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | 2.İşletme yönetiminin kuram ve modelleri, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlayarak karşılaştırma. | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | 3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşma ve yorumlama. | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | 4. İşletme yönetimindeki kuram ve modelleri, sayısal ve istatistik yöntemleri uygulama. | 3 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | 5.İşletme yönetiminde uygulanan kuram ve modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin sonuçlarını yorumlama. | 2 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | 6.Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilme. | |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | 7.İşletme süreçleri yönetiminin temel adımlarını izleyerek uygulayabilme. | 3 |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | 8.Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilme. | 3 |
| PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 9.Proje yöneticisi veya katılımcısı olarak hedeflere uygun çalışma. | |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 10.Bireysel ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak etkin rol alma. | 4 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | 11.Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinci ile güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirme. | 4 |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | 12.Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan elde edilen verilerden yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yorumlama. | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | 13.İşletme alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilme. | 2 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 14.Akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun olarak taraflarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme. | 2 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 15.Akademik kurallar çerçevesinde alana ilişkin kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezleyerek etkin biçimde sunma. | 3 |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | 16.İşletme bilim dalında ve işletme meslek alanlarında karşılaşılan etik ve yasal konulara uygun davranma. | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | 17.İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında bilim, kurum ve toplum etiğine uygun özgün araştırmalar yapma. | |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | 18.Eleştirel bir bakış açısıyla mevcut problemleri saptayarak çözümler önerme. | 2 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal Piyasalar ve Menkul Kıymetler | Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabının ilk iki bölümünün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 2 | Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.133-150'nin okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 4. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.150-165'in okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 4 | Etkin portföylerin belirlenmesi ve etkin sınırın çizilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.165-187'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 5 ve 6. bölümlerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 5 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümün syf.223-230'un okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 7. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 6 | Çoklu İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölüm syf.230-245'in okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 8. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 7 | Optimum portföyün belirlenmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.187-197'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 10 ve 11. bölümlerin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 8 | Ara Sınav | Sınava hazırlı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Uluslar arası Çeşitlendirme | Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 9. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 10 | Temel Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli | Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 12. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | Geliştirilmiş Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 13. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 12 | Arbitraj Fiyatlama Teorisi | Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 14. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | Etkin Piyasalar | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 16. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 14 | Portföy Perfromansının Ölçülmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 10. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 17. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 24. bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||