TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | ECMZ404 |
| Ad | Applied Econometrics II |
| Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Arş.Gör.Dr. SERA ŞANLI |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Arş.Gör.Dr. SERA ŞANLI
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, öğrencilere Eviews paket programı kullanılarak finansal ve iktisadi verilerin analizinde zaman serisi ekonometrisi yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders DF, ADF, KPSS, PP birim kök testleri; vektör otoregresyon (VAR) analizi; Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri; VEC modelinin tahmini; ARIMA modelleri; ARCH-GARCH modelleri konularını kapsar.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometrics. 4. Baskı, McGraw-Hill.
Notlar
Enders, Walter. (2015). Applied Econometric Time Series. 4. Baskı, Wiley. Kirchgassner, G., ve Wolters, J. (2008). Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer.
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Eviews yazılımını kullanarak DF, ADF, KPSS, PP birim kök testlerini uygular. |
| ÖÇ02 | Eşbütünleşme ve hata düzeltme mekanizması kavramlarını açıklar. |
| ÖÇ03 | ARIMA modellerini tahmin eder. |
| ÖÇ04 | Değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri ayrıntılı olarak inceler. |
| ÖÇ05 | Granger testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyar. |
| ÖÇ06 | Etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizlerini örneklerle açıklar. |
| ÖÇ07 | Box-Jenkins metodolojisi ile verilere en uygun modeli araştırır. |
| ÖÇ08 | Finansal zaman serilerinin oynaklığını modeller. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar | 4 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar | 3 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar | |
| PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur | 5 |
| PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir | 5 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veri toplar/analiz eder | 5 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar | 5 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir | 4 |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir | 4 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | 4 |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler | 3 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır | 5 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar | 5 |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Rassal yürüyüş hipotezi, Deterministik ve stokastik trendler, Durağanlık ve birim kök kavramları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 2 | Durağan olmayan stokastik süreçler, Fark ve trend durağan süreçler, Sahte regresyon, Otokorelasyon fonksiyonu (ACF), Kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF), Q istatistiği | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 3 | DF, ADF, KPSS, PP, DF-GLS birim kök testleri ve uygulamaları | Kirchgassner ve Wolters (2008) - Introduction to Modern Time Series Analysis (Bölüm 5); Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 4 | VAR analizi ve uygulamaları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 5 | Eşbütünleşme analizine giriş, Eşbütünleşmenin varlığının test edilmesi | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 21) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 6 | Engle-Granger testi, Johansen eşbütünleşme testi (İz ve Maksimum Özdeğer test istatistikleri) | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 7 | Hata düzeltme modelleri ve uygulamaları | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 6) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 8 | Ara sınav | İşlenmiş tüm konuların çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev, Proje / Tasarım |
| 9 | Nedensellik analizleri | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 10 | Etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırması analizine ilişkin uygulamalar | Enders (2015) - Applied Econometric Time Series (Bölüm 5) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 11 | AR, MA, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmini | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 12 | Box-Jenkins metodolojisi ve uygulamaları | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | Dinamik ekonometrik modeller | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 17) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 14 | ARCH-GARCH modelleri | Gujarati (2004) - Basic Econometrics (Bölüm 22) | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | Dönem sonu sınavından önce tüm ders içeriklerine ilişkin Eviews uygulamaları tekrarı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
| 16 | Dönem sonu sınavı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Dönem sonu sınavı | Tüm ders içeriğinin çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||