TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | ECMZ406 |
| Ad | Time Series Models II |
| Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
VAR modelleri, VAR(p) modellerinin kökleri, VAR(p) modellerinin istikrarlılığı, VAR(p) modellerinin VMA gösterimi, VAR modellerinde hataların ortogonelleştirilmesi, VAR(p) modellerinin etki-tepki fonksiyonu, VAR(p) modellerinin kümülatif etki-tepki fonksiyonu, VAR(p) modellerinin uzun dönem tepkisi, VAR(p) modellerinde varyans ayrışımı, VAR(p) süreçlerinin ortalaması, VAR(p) süreçlerinin varyansı, VAR(p) süreçlerinin otokovaryansları, VAR(p) süreçlerinin otokorelasyonları, gecikme seçme kriterleri, Granger nedensellik, VAR modellerinin hata düzeltme gösterimi, koentegrasyon, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi, ARDL modelleri, sınır (bounds) testi konularını kapsar.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4
Notlar
James Douglas Hamilton, (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, ISBN: 9780691042893
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | VAR(p) modellerinin köklerini hesaplar. |
| ÖÇ02 | VAR(p) modellerinin istikrarlı olup olmadıklarını belirler. |
| ÖÇ03 | VAR(p) modellerinin VMA gösterimini elde eder. |
| ÖÇ04 | VAR modellerinin hatalarını ortogonelleştirir. |
| ÖÇ05 | VAR(p) modellerinin etki-tepki fonksiyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ06 | VAR(p) modellerinin birikimli etki-tepki fonksiyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ07 | Bir VAR(p) modelinin uzun dönem tepkisini hesaplar. |
| ÖÇ08 | VAR(p) modellerinin öngörü varyansını ayrıştırır. |
| ÖÇ09 | VAR(p) süreçlerinin ortalamasını hesaplar. |
| ÖÇ10 | VAR(p) süreçlerinin otokovaryanslarını hesaplar. |
| ÖÇ11 | VAR(p) süreçlerinin otokorelasyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ12 | Bir VAR modeli için uygun gecikmeyi seçer. |
| ÖÇ13 | Granger nedensellik testini gerçekleştirir. |
| ÖÇ14 | VAR modellerinin hata düzeltme gösterimini elde eder. |
| ÖÇ15 | Eşbütünleşmeyi tanımlar. |
| ÖÇ16 | Engle-Granger eşbütünleşme testini gerçekleştirir. |
| ÖÇ17 | Johansen eşbütünleşme testlerini gerçekleştirir. |
| ÖÇ18 | ARDL modelllerini tanır. |
| ÖÇ19 | Sınır testini gerçekleştirir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar | 5 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar | |
| PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur | 3 |
| PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir | 5 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Veri toplar/analiz eder | 5 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar | 5 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir | |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir | 2 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler | 2 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır | |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | 3 |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar | 2 |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Vektör Otoregresif (VAR)Süreçlere giriş, süreçlerin istikrarlılık koşulları ve MA gösterimi | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 2 | VAR modellerinin ortalam vektörü ve otokovaryans matrisleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 3 | VAR modellerinin otokorelasyon matrisleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 4 | Hata Düzeltme Modeli, VAR modellerinde gecikme belirleme kriterleri-FPE, AIC, BIC, HQ kriterleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 5 | VAR modellerinde hataların ortogonallaştirilmesi | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 6 | Granger Nedensellik, Etki Tepki Analizleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 7 | Varyans Ayrışımı | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 8 | Ara Sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 9 | Eşbütünleşme kavramı | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 10 | Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme: Gösterim, Tahmin ve Test | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 11 | VAR Modellerinde Eşbütünleşme:Hata Düzeltme Gösterimi, Johansen Yaklaşımı | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 12 | Vektör Hata Düzeltme Modellerinin Analizi, Eşbütünleşme ve İktisat Teorisi | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 13 | ARDL modelleri, ARDL modellerinde statik ve dinamik denge | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 14 | Sınır (bounds) testi | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 15 | Genel tekrar | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||