TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | MG1807 |
| Ad | Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar I |
| Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 4. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 4-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 10 AKTS |
| Yerel Kredi | 4 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Doktora Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin genel amacı, mal fiyatı riski, faiz oranı riski ve döviz kuru gibi risklerin yönetiminde, temel olarak türev finansal araçlardan yararlanıldığından, bu araçların nasıl işlediği, nasıl fiyatlandığı ve risk yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını araştırmak ve finansal risklere rağmen firma değerinin nasıl artırılacağının öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste risk kavramı, hesaplamaları ve vadeli işlem piyasalarına ait teknik ve araçlar tanıtılacaktır.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
İlgili dönemde kitap ilgili kitaplar önerilmektedir. Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçlar, Hatice Doğukanlı SPK Lisanslama Rehberleri Futures and Options, Siegel and Siegel Options, Futures and Other Derivatives, Hull Managing Financial Risk, Smihhson, Smith and Wilford
Notlar
İlgili dönemde kitap ilgili makaleler önerilmektedir. VİOP Verileri
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Genel olarak risk kavramı ve risk sınıflandırmaları hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ02 | Borç yönetiminde kullanılan teknikleri tanımlama |
| ÖÇ03 | Vadeli işlem piyasaları hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ04 | Opsiyon sözleşmelerini ve türlerini ayırt edebilme |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme bilim dalına ait kuramları açıklamak | 1 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme alanında kullanılan bilimsel yöntem ve araçların gelişmesine katkı yapacak kuramları listelemek ve tanımlamak | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme bilim dalında ve İşletme meslek alanlarında karşılaşılan etik ve yasal konuları anlama | 2 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama | 2 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Günümüz işletme meslek gruplarının karşılaşmış oldukları sorunlara uygun yöntemlerle çözümler üretebilme | 3 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme alanında kullanılan yöntemlerin temel adımlarını izleyerek uygulamaya geçirme | |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme yönetimi yöntemlerini uygulama. | |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bireysel ve/veya takım çalışmasında sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma | 2 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bireyin uzmanlık alanında meydana gelen güncel değişim ve gelişimleri takip ederek yenilenmeyi sürekli hale getirme | |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan yararlanma, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yazma ve sunma | 4 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma | 4 |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İşletme alanının gelişmesine katkı sağlayacak yeni araştırma yöntemleri geliştirme ve uygulama | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İşletme bilim dalının kapsadığı alt bilim dalları üzerinde sorgulayıcı araştırma yaparak, işletme yöneticilerinin doğru karar alma süreçleri için yeni esaslar geliştirme | |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İşletme bilimi üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma | 2 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Risk Yönetmine Giriş:Finansal mühendislik, finansal fiyat riski riskten korunma (hedging) | Risk ve Yönetimi kitabı 1. bölümünün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 2 | Risk Yönetmine Giriş:Finansal mühendislik, finansal fiyat riski riskten korunma (hedging)-2 | Risk ve Yönetimi kitabı 1. bölümünün okunması-2 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 3 | Risk Yönetiminin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Risk yönetiminin,firmanın nakit akışları, vergi düzeyi ve yatırım kararları üzerine etkisi. | Finans Mühendisliği kitabı 2.bölümün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 4 | Risk Yönetiminin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Risk yönetiminin,firmanın nakit akışları, vergi düzeyi ve yatırım kararları üzerine etkisi-2 | Finans Mühendisliği kitabı 2.bölümün okunması-2 | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma |
| 5 | Finansal Fiyat Riski: Mal fiyatı, faiz oranı ve döviz kuru riski. | Managing Financial Risk kitabı 1. bölümünün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 6 | Finansal Fiyat Riski: Mal fiyatı, faiz oranı ve döviz kuru riski.-2 | Managing Financial Risk kitabı 2. bölümünün okunması-2 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 7 | Finansal Fiyat Riski | Managing Financial Risk kitabı 2. bölümünün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 8 | Ara Sınavlar | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 9 | Finansal Fiyat Riski-2 | Managing Financial Risk kitabı 2. bölümünün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 10 | Finansal Fiyat Riski-3 | Managing Financial Risk kitabı 2. bölümünün okunması-2 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 11 | Genel olarak forward sözleşmelerinin finansal risk yönetiminde kullanılması: FRA Sözleşmeleri | Risk ve Yönetimi kitabı 8 ve 9. bölümlerinin okunması ile Managing Financial Risk kitabı 4 ve 5. bölümlerinin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 12 | Futures sözleşmelerinin finansal risk yönetiminde kullanımı ve Baz Riski | Risk ve Yönetimi kitabı 8 ve 9. bölümlerinin okunması ile Managing Financial Risk kitabı 4 ve 5. bölümlerinin okunması-2 | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 13 | Futures sözleşmelerinin finansal risk yönetiminde kullanımı ve Baz Riski-2 | Risk ve Yönetimi kitabı 10. bölümünün okunması ile Managing Financial Risk kitabı 6. ve 7. bölümlerinin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 14 | Faiz oranı futurasları: Hazine bonosu futuresları, Euromevduatı faiz futuresları. | Risk ve Yönetimi kitabı 10. bölümünün okunması ile Managing Financial Risk kitabı 6. ve 7. bölümlerinin okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 15 | Faiz oranı futurasları: Hazine bonosu futuresları, Euromevduatı faiz futuresları.-2 | Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 99-133'ün okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 4 | 56 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 12 | 168 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 24 | 24 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 262 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 10,48 | ||
| AKTS | 10 AKTS | ||