ISLS410 Portföy Yönetimi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod ISLS410
Ad Portföy Yönetimi
Dönem 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI
Dersin Öğretim Elemanı
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. Bir önceki dönem grupları ve öğretim elemanları gösterilmektedir.
Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.)


Dersin Amacı / Hedefi

Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği

Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi

Dersin Ön Koşulu

Yoktur

Kaynaklar

İlgili ders kitapları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Portfolio Management and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak

Notlar

Piyasa verileri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Portföy kavramını tanımlamar
ÖÇ02 Gelenkesel portföy teoremini tanır
ÖÇ03 Portföy getiri ve varyansını hesaplar
ÖÇ04 Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplar
ÖÇ05 Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar
ÖÇ06 Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer
ÖÇ07 Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder
ÖÇ08 Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme ile ilgili kavramları ve birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini açıklama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma 3
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya ekip içinde etkin biçimde çalışma 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki gelişimin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgileri etkin biçimde sunma 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Elde ettiği bilgileri ve yorumlarını yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulayarak, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri uygulama 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik İşletmeci bakış açısıyla toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 2
PÖÇ19 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar-2 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Aktif-pasif portföy yönetimi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Uluslar arası çeşitlendirme Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgli bolumlunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 Portföy sunumları Portföy sunumları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
16 Final Sınavı Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Final Sınavı Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS

Güncelleme Zamanı: 07.05.2024 04:40