MG1701 Portföy Yönetimi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MG1701
Ad Portföy Yönetimi
Dönem 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI


Dersin Amacı / Hedefi

Bu dersin amacı, bireysel ve kurumsal bazda etkin bir yatırım ve portföy yönetimi için temel oluşturan teorilerin ve analitik yöntemlerin incelenmesi ve anlaşılmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu derste genel olarak portföy kavramından, portföy teorilerinden ve konuya ait istatistiksel alt yapıdan bahsedilecektir.

Dersin Ön Koşulu

Yoktur.

Kaynaklar

Portföy yönetimi alanındaki ders kitapları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Modern Portfolio Theory and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak

Notlar

Portföy yönetimi alanındaki makaleler Pazar verileri, BİST verileri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Portföy kavramını tanımlama
ÖÇ02 Gelenkesel portföy teoremini kavrama
ÖÇ03 Portföy getiri ve varyansını hesaplama
ÖÇ04 Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
ÖÇ05 Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama
ÖÇ06 Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme
ÖÇ07 -Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme
ÖÇ08 Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1.Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını tanımlayarak birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2.İşletme yönetiminin kuram ve modelleri, sayısal ve istatistik yöntemlerini tanımlayarak karşılaştırma.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşma ve yorumlama.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. İşletme yönetimindeki kuram ve modelleri, sayısal ve istatistik yöntemleri uygulama. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5.İşletme yönetiminde uygulanan kuram ve modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin sonuçlarını yorumlama. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı 6.Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilme.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı 7.İşletme süreçleri yönetiminin temel adımlarını izleyerek uygulayabilme. 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı 8.Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilme. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9.Proje yöneticisi veya katılımcısı olarak hedeflere uygun çalışma.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 10.Bireysel ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak etkin rol alma. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11.Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinci ile güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirme. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12.Akademik kurallar çerçevesinde bilimsel kaynaklardan elde edilen verilerden yeni bilgiler üreterek bunları etkin biçimde yorumlama.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 13.İşletme alanında kazandığı bilgileri, farklı alanlardaki bilgilerle ilişkilendirebilme. 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik 14.Akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun olarak taraflarla sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme. 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik 15.Akademik kurallar çerçevesinde alana ilişkin kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezleyerek etkin biçimde sunma. 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik 16.İşletme bilim dalında ve işletme meslek alanlarında karşılaşılan etik ve yasal konulara uygun davranma.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik 17.İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında bilim, kurum ve toplum etiğine uygun özgün araştırmalar yapma.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik 18.Eleştirel bir bakış açısıyla mevcut problemleri saptayarak çözümler önerme. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Finansal Piyasalar ve Menkul Kıymetler Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabının ilk iki bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.133-150'nin okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 4. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölüm syf.150-165'in okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Etkin portföylerin belirlenmesi ve etkin sınırın çizilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.165-187'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 5 ve 6. bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümün syf.223-230'un okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 7. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Çoklu İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölüm syf.230-245'in okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 8. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Optimum portföyün belirlenmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölüm syf.187-197'nin okunması, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 10 ve 11. bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Uluslar arası Çeşitlendirme Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 9. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Temel Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 12. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Geliştirilmiş Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 13. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Arbitraj Fiyatlama Teorisi Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 14. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Etkin Piyasalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 16. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Portföy Perfromansının Ölçülmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 10. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 17. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması; Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 24. bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS

Güncelleme Zamanı: 07.05.2024 04:48