TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Kod | EKMZ406 |
| Ad | Zaman Serisi Modelleri II |
| Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği; VAR modelleri, kökleri, istikrarlılığı, VMA gösterimi, hataların ortogonelleştirilmesi, etki-tepki fonksiyonu, kümülatif etki-tepki fonksiyonu, uzun dönem tepkisi, varyans ayrışımı, ortalama, varyans, otokovaryans ve otokorelasyonları, gecikme seçme kriterleri, Granger nedensellik, hata düzeltme gösterimi, koentegrasyon, Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, ARDL modelleri ve sınır testi konularını kapsar.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4
Notlar
James Douglas Hamilton, (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, ISBN: 9780691042893
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | VAR(p) modellerinin köklerini hesaplar. |
| ÖÇ02 | VAR(p) modellerinin istikrarlı olup olmadıklarını belirler. |
| ÖÇ03 | VAR(p) modellerinin VMA gösterimini elde eder. |
| ÖÇ04 | VAR modellerinin hatalarını ortogonelleştirir. |
| ÖÇ05 | VAR(p) modellerinin birikimli etki-tepki fonksiyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ06 | Bir VAR(p) modelinin uzun dönem tepkisini hesaplar. |
| ÖÇ07 | VAR(p) süreçlerinin ortalamasını, otokovaryanslarını, otokorelasyonlarını hesaplar. |
| ÖÇ08 | Granger nedensellik testini gerçekleştirir. |
| ÖÇ09 | Eşbütünleşmeyi tanımlar, ARDL modelllerini tanır, Sınır testini gerçekleştirir. |
| ÖÇ10 | Engle-Granger eşbütünleşme testini gerçekleştirir. |
| ÖÇ11 | Johansen eşbütünleşme testlerini gerçekleştirir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar | 5 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar | |
| PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur | 3 |
| PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller | 5 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapar/yorumlar | 5 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Güvenilir veri kaynaklarından amaca uygun veri toplar/analiz eder | 5 |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar | 5 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırma yaptığı alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir | |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni bir çalışmaya uyarlar | 2 |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir | |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler | 2 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır | 2 |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar | 2 |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Vektör Otoregresif (VAR)Süreçlere giriş, süreçlerin istikrarlılık koşulları ve MA gösterimi | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 2 | VAR modellerinin ortalam vektörü ve otokovaryans matrisleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 3 | VAR modellerinin otokorelasyon matrisleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 4 | Hata Düzeltme Modeli, VAR modellerinde gecikme belirleme kriterleri-FPE, AIC, BIC, HQ kriterleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 5 | VAR modellerinde hataların ortogonallaştirilmesi | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Problem Çözme |
| 6 | Granger Nedensellik, Etki Tepki Analizleri | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 7 | Varyans Ayrışımı, VAR modelleri ile ilgili Eviews uygulamaları | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma |
| 8 | Ara sınav | Ara sınava hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Eşbütünleşme kavramı | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 10 | Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme: Gösterim, Tahmin ve Test | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 11 | VAR Modellerinde Eşbütünleşme:Hata Düzeltme Gösterimi, Johansen Yaklaşımı | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 12 | Vektör Hata Düzeltme Modellerinin Analizi, Eşbütünleşme ve İktisat Teorisi, Eşbütünleşme analizleri ile ilgili Eviews uygulamaları. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
| 13 | ARDL modelleri, ARDL modellerinde statik ve dinamik denge | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 14 | Sınır (bounds) testi, Eviews uygulamaları. | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 15 | Genel tekrar | Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme |
| 16 | Dönem Sonu Sınavı | Final sınavına hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Dönem Sonu Sınavı | Final sınavına hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 7 | 7 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,36 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||