ECMZ406 Time Series Models II

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod ECMZ406
Ad Time Series Models II
Dönem 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY
Dersin Öğretim Elemanı
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. Bir önceki dönem grupları ve öğretim elemanları gösterilmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.)


Dersin Amacı / Hedefi

Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.

Dersin İçeriği

VAR modelleri, VAR(p) modellerinin kökleri, VAR(p) modellerinin istikrarlılığı, VAR(p) modellerinin VMA gösterimi, VAR modellerinde hataların ortogonelleştirilmesi, VAR(p) modellerinin etki-tepki fonksiyonu, VAR(p) modellerinin kümülatif etki-tepki fonksiyonu, VAR(p) modellerinin uzun dönem tepkisi, VAR(p) modellerinde varyans ayrışımı, VAR(p) süreçlerinin ortalaması, VAR(p) süreçlerinin varyansı, VAR(p) süreçlerinin otokovaryansları, VAR(p) süreçlerinin otokorelasyonları, gecikme seçme kriterleri, Granger nedensellik, VAR modellerinin hata düzeltme gösterimi, koentegrasyon, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi, ARDL modelleri, sınır (bounds) testi konularını kapsar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters (2007), Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, ISBN: 978-3-540-73291-4

Notlar

James Douglas Hamilton, (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, ISBN: 9780691042893


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 VAR(p) modellerinin köklerini hesaplar.
ÖÇ02 VAR(p) modellerinin istikrarlı olup olmadıklarını belirler.
ÖÇ03 VAR(p) modellerinin VMA gösterimini elde eder.
ÖÇ04 VAR modellerinin hatalarını ortogonelleştirir.
ÖÇ05 VAR(p) modellerinin etki-tepki fonksiyonlarını hesaplar.
ÖÇ06 VAR(p) modellerinin birikimli etki-tepki fonksiyonlarını hesaplar.
ÖÇ07 Bir VAR(p) modelinin uzun dönem tepkisini hesaplar.
ÖÇ08 VAR(p) modellerinin öngörü varyansını ayrıştırır.
ÖÇ09 VAR(p) süreçlerinin ortalamasını hesaplar.
ÖÇ10 VAR(p) süreçlerinin otokovaryanslarını hesaplar.
ÖÇ11 VAR(p) süreçlerinin otokorelasyonlarını hesaplar.
ÖÇ12 Bir VAR modeli için uygun gecikmeyi seçer.
ÖÇ13 Granger nedensellik testini gerçekleştirir.
ÖÇ14 VAR modellerinin hata düzeltme gösterimini elde eder.
ÖÇ15 Eşbütünleşmeyi tanımlar.
ÖÇ16 Engle-Granger eşbütünleşme testini gerçekleştirir.
ÖÇ17 Johansen eşbütünleşme testlerini gerçekleştirir.
ÖÇ18 ARDL modelllerini tanır.
ÖÇ19 Sınır testini gerçekleştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem araştırması alanlarında temel kavramları ve teoremleri açıklar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
PÖÇ04 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur 3
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller 5
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma/yorumlama becerisine sahiptir 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Veri toplar/analiz eder 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Model ile analiz edilen sonuçları yorumlar 5
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirir
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemlerine geliştirir 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapar
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler/kendini sürekli yeniler 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır 3
PÖÇ16 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde yorumlar/kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
PÖÇ17 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Güncel iktisadi ve sosyal konulara ilişkin verileri yorumlar 2
PÖÇ18 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri uygular


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Vektör Otoregresif (VAR)Süreçlere giriş, süreçlerin istikrarlılık koşulları ve MA gösterimi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
2 VAR modellerinin ortalam vektörü ve otokovaryans matrisleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
3 VAR modellerinin otokorelasyon matrisleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
4 Hata Düzeltme Modeli, VAR modellerinde gecikme belirleme kriterleri-FPE, AIC, BIC, HQ kriterleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
5 VAR modellerinde hataların ortogonallaştirilmesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
6 Granger Nedensellik, Etki Tepki Analizleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
7 Varyans Ayrışımı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Eşbütünleşme kavramı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
10 Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme: Gösterim, Tahmin ve Test Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
11 VAR Modellerinde Eşbütünleşme:Hata Düzeltme Gösterimi, Johansen Yaklaşımı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
12 Vektör Hata Düzeltme Modellerinin Analizi, Eşbütünleşme ve İktisat Teorisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
13 ARDL modelleri, ARDL modellerinde statik ve dinamik denge Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
14 Sınır (bounds) testi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
15 Genel tekrar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS

Güncelleme Zamanı: 08.05.2024 12:33