TÜRKÇE
ENGLISH
Genel Bilgi
| Birim | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| İKTİSAT PR. | |
| Kod | ISLS410 |
| Ad | Portföy Yönetimi |
| Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 8. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | MB Meslek Bilgisi Dersleri S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi
Dersin Ön Koşulu
Ders ön koşulu bulunmamaktadır.
Kaynaklar
İlgili ders kitapları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Portfolio Management and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak
Notlar
İlgili ders kitapları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Baha Karan Portfolio Management and Investment Analyis, Elton and Gruber Portföy Yönetimi,Hatice Doğukanlı ve Metin Borak
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Portföy yönetimi sürecinin temellerini açıklar. |
| ÖÇ02 | Yatırımcıların risk ve getiri hedeflerine göre portföy seçimini açıklar. |
| ÖÇ03 | Portföylerin risk ve getiri ilişkisini değerlendirerek portföy çeşitlendirmesinin risk azaltma üzerindeki etkilerini analiz eder. |
| ÖÇ04 | Modern Portföy Teorisi’ni (MPT), verimli sınır kavramını açıklar. |
| ÖÇ05 | Yatırımcılar için optimal portföyler oluşturur. |
| ÖÇ06 | ortföy performansını ölçmek için kullanılan yöntemleri (örneğin, Sharpe Oranı, Jensen's Alpha, Treynor Oranı) uygular. |
| ÖÇ07 | Çeşitlendirilmiş portföylerin oluşturulması için farklı varlık sınıfları için risk yönetimi tekniklerini uygular. |
| ÖÇ08 | Makroekonomik göstergelerin (faiz oranları, enflasyon, döviz kurları vb.) portföy yönetimi kararları üzerindeki etkilerini açıklar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklar. | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtir. | 5 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlar. | 5 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri açıklar | 5 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında kullanabileceği politika seçeneklerini belirler. | 5 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kantitatif ve Kalitatif teknikleri kullanarak analiz yapar. | 5 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramlarını kullanır | |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi analizde bilişim yeteneklerini kullanır | |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İktisadi analiz yöntemlerini uygular. | |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapar | |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Araştırma yaptığı alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır. | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel olarak / ekip olarak içinde sorumluluk alır. | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler. | |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır. | |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder. | |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular. | |
| PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 2 | Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 3 | Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 4 | Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 5 | Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 6 | Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 7 | SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 8 | Ara Sınavlar | Okuma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 10 | Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar-2 | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 11 | Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 12 | Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 13 | Aktif-pasif portföy yönetimi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 14 | Uluslararası çeşitlendirme | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 15 | Portföy sunumları | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Alıştırma ve Uygulama |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Okuma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Okuma | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Güncel dönem payları henüz belirlenmemiştir. Bir önceki dönem payları gösterilmektedir.
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 2 | 15 | 30 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 144 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,76 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||